Независимо от того, с каким начальным капиталом трейдер приходит на биржу, если он хочет его сохранить, то не станет рассчитывать на удачу. Здесь, как и в любом бизнесе, хорошее планирование и контроль рисков не просто повысят шансы на успех на дистанции, но, по сути, являются единственно разумным подходом.
Огромное количество начинающих трейдеров концентрируются исключительно на попытках выявить в поведении цены закономерности, предсказать с той или иной вероятностью направление цены, найти рабочие паттерны, которые помогут выбрать подходящую точку входа в сделку, расставить стопы и тейки. Они считают, что это и есть торговая система.
Даже если все это трейдеру удается, все равно рано или поздно он приходит к пониманию, что для стабильно успешной торговли на дистанции всё это действительно необходимо, но недостаточно. С чего же начать торговлю криптовалютой?
Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Контроль рисков и грамотное управление капиталом станут надежным фундаментом торговой системы. Сохранение торгового депозита и только во вторую очередь его умножение – это подход разумного трейдера.
Ситуация на рынке меняется каждую секунду, а факторы, влияющие на резкие колебания цен, порой бывают непредсказуемы. В подобных условиях единственное, что трейдер может по-настоящему контролировать – это свои риски.
К риск-менеджменту относится определение максимального стоп-лосса для каждой отдельной сделки, торгового дня, недели и месяца, расчёт допустимой просадки для всей торговой системы в целом.
Считается, что риск в 1-3% от всего депозита для одной сделки – это норма для активной внутридневной торговли. Максимально допустимая траловая просадка рассчитывается исходя из исторических показателей системы. Рекомендуется умножить эту цифру на 1.5-2, чтобы получить значение просадки, при котором система должна быть остановлена и либо отправлена на доработку, либо признана несостоятельной. Все рассчитанные показатели допустимых рисков должны очень строго соблюдаться.
Ещё до открытия позиции трейдер должен рассмотреть возможные варианты развития событий и прописать чёткий сценарий своих действий для каждого из них.
Дело в том, что открытые позиции довольно часто влияют на эмоциональное состояние трейдера (особенно неопытного), что мешает принимать хладнокровные решения. Всплески адреналина подавляют работу той части мозга, что отвечает за логику, и это – научный факт. Единственно верный способ справляться с такой физиологической особенностью – заранее продумывать план каждого трейда для различных сценариев.
В дополнение не помешает продумать правила и для тех ситуаций, когда происходят сбои на бирже. Например, когда из-за очень резкого движения на рынке не исполнилась ваша стоп-лосс заявка, и позиция оказалась в гораздо большем минусе, чем вы могли предположить. Если такое случается, неопытные трейдеры из-за шокового состояния не могут ничего предпринять и просто наблюдают, как их депозит тает на глазах, не решаясь зафиксировать убыток вручную. Продумайте, отработайте мысленно свои действия в подобной ситуации, и вам будет легче правильно реагировать на подобный форс-мажор в будущем.
Управление капиталом предполагает, что вы чётко знаете, чем вы рискуете в каждой сделке и ради чего. Соотношение стоп-лосса к тейк-профиту – очень важный показатель, и считается, что в большинстве случаев минимальное соотношение 1:3 оптимально, хоть и не единственно верно. Если потенциал движения цены в вашем направлении недотягивает до желаемого минимального соотношения к стопу, просто пропускайте такие сделки.
Учтите также, что торговые системы с коэффициентом риск:профит превышающим 1:10 – крайне сложны в исполнении, так требуют от трейдера выдающейся эмоциональной стабильности из-за частых убыточных серий сделок.
Мани-менеждмент предполагает подумать и об оптимистичном сценарии. Если ваша торговля действительно хороша, и система стабильно профитна, это может стать поводом изменить расчётные риски. Иногда трейдеры, умножив депозит за счет повышенных рисков, затем уменьшают их ради более гладкого роста кривой доходности, уменьшения торговых просадок в процентах от депозита. Иногда успех позволяет наоборот, повысить ставки. Все зависит от долгосрочных целей трейдера.
В любом случае, заранее продумать план действий – разумно, ведь иначе страх, жадность или необъективный оптимизм могут привести к спонтанным решениям и негативным последствиям для торгового счёта.
Торговый алгоритм
На надежном фундаменте ограниченных рисков и грамотного управления капиталом, можно выстраивать торговый алгоритм.
Даже если трейдер научился понимать рынок и замечать закономерности, дающие статистическое преимущество на рынке, это не означает, что он сможет прибыльно торговать. Для долгосрочного успеха каждая сделка должна стать следствием системного решения. Когда торговать, от каких уровней, при соблюдении каких условий? Где уровень стоп-лосса? Когда можно закрывать позиции по тейк-профиту? Это одни из немногих правил, которые должны быть чётко прописаны, а затем соблюдены.
Иногда торговые системы программируют полностью, а их исполнение возлагают на торгового робота. Такой подход по-своему хорош, но учесть следует два недостатка. Во-первых, не все графические паттерны теханализа поддаются компьютерной алгоритмизации. Во-вторых, ситуация на рынке может измениться. В таком случае роботы, которые прекрасно работали в условиях, к примеру, растущего рынка, начинают приносить убыток, когда начинается флет или смена глобального тренда.
Ручные торговые системы, когда трейдер лично принимает решения на основании своих наблюдений за рынком, более универсальны, хоть и сложны в исполнении. Чем более детально прописан алгоритм принятия решений, тем проще систему соблюдать.
Создание торговой системы основано на прошлом поведении цены. Можно самостоятельно изучать графики, проводя тысячи часов у монитора, составляя таблицы, выдвигая гипотезы и выводя закономерности. Значительно сократить путь можно перенимая опыт трейдеров, чей подход к рынку уже доказал свою состоятельность. И в том и другом случае для начинающего трейдера оптимальной стратегией будет для начала отработать те торговые паттерны, которые он лучше всего понял и может легко отследить на графиках, а затем усложнять и дополнять свой торговый алгоритм новыми.
К примеру, трейдер может решить, что лучше всего понимает работу во флете. Он может прописать в свой алгоритм метод определения флетовых уровней, объяснить себе же при каких условиях и где он будет покупать и продавать от них, обозначить факторы, когда сделка должна быть пропущена, определиться с методологией постановки стопа и тейка.
Такую систему для начала лучше всего будет проверить на исторических данных, воспользовавшись функцией market replay в своей торговой платформе или просто вручную пролистывая график бар за баром. Собрав значимую выборку трейдов, можно будет выявить недостатки алгоритма, исправить их, рассчитать допустимые торговые просадки и ожидаемую прибыль. Такая работа с историческими данными называется бэктестами.
За этапом бэктестов, можно проверить стратегию в демо-режиме, т.е исполнять ее в режиме реального времени, но не выводя сделки на биржу. Это поможет выявить проблемы связанные со скоростью принятия решений и их исполнения, а также с внутрибиржевыми процессами – например, проскальзыванием. Если на этом этапе все устраивает, можно приступать к реальной торговле.
Со временем у трейдера непременно возникнут идеи о том, как систему можно улучшить, добавляя в нее новые элементы. В примере с флетовой ТС, можно предположить, что трейдер либо начнет добавлять новые паттерны на вход, либо усложнит систему добавив к ней торговлю в условиях тренда. Все зависит от выбранных методов рыночного анализа и общего подхода (среднесрочные спекуляции, внутридневная торговля, или скальпинг). В идеале каждое новое дополнение к алгоритму должно вновь пройти цикл: бэктесты – демо – реал.
Психология трейдера
О роли психологии в трейдинге было написано немало книг. В них рассмотрены механизмы возникновения состояний тильта, освещены многочисленные когнитивные искажения, которые мешают принятию верных торговых решений, приведены методы сохранения ясного сознания в стрессовых ситуациях.
К сожалению, или к счастью, но существуют только два основных фактора, которые действительно эффективно помогут трейдеру сохранять спокойствие, торговать обдуманно и переживать минимум эмоций, работая за торговым терминалом. Остальное – лишь вспомогательные инструменты, призванные облегчить нервное напряжения и сократить путь к стабильному эмоциональному состоянию за торговым терминалом.
Первый фактор – это наличие торговой системы, в которой трейдер уверен. Чем меньше в системе неопределенности, тем легче её соблюдать, тем меньше поводов для беспокойства. Наличие разумного плана для любого поворота событий на рынке – гарант сохранения вашего физического и психического здоровья.
Второй – это опыт. Поначалу каждая сделка очень сильно волнует трейдера. Выбивают из равновесия длительные просадки, неожиданные выигрыши. С опытом эти качели надежды и отчаянья раскачиваются всё меньше. Работа трейдера становится простой рутиной, а за острыми ощущениями он отправляется уже в экспедицию по джунглям, на горнолыжный склон или спортивное состязание.
Не огорчайтесь, если успех и стабильность приходят не так быстро, как вы надеялись, если действия, вызванные эмоциями, портят ваши торговые результаты. Прошлого не изменить, но учиться на своих промахах можно. Искренне прощайте себе ошибки, но не забывайте делать выводы. Воспринимайте каждую такую ситуацию, как еще один кирпичик опыта в пирамиде вашего успеха.
Навигация:
Отличие торговли криптовалютами от традиционных финансовых инструментов
Покупка и безопасное хранение криптовалюты
Выбор биржи для торговли криптовалютами
Инструменты криптовалютного трейдинга: виды монет, токенов и деривативов
Торговые стратегии на криптовалютных биржах
Ликвидность криптовалют
Биржевая торговля криптовалютами: терминология
Фундаментальный анализ в торговле криптовалютами
Технический анализ криптовалют
Волатильность криптовалютных инструментов
